A Mean Square Stability Test for Markovian Jump Linear Systems

Autores

  • C. Nespoli
  • J.B.R. do Val

DOI:

https://doi.org/10.5540/tema.2008.09.02.0299

Resumo

This paper proposes a test for the mean square stability problem for discrete-time linear systems subject to random jumps in the parameters, described by an underlying finite-state Markov chain. In the model studied, the horizon of the problem is given by a stopping time , associated with the occurrence of a crucial failure after which the system is brought to a halt for maintenance. The usual stochastic stability concepts and associated results are not indicated, since they are tailored to purely infinite horizon problems. Using the concept named stochastic -stability, equivalent conditions to ensure the stochastic stability of the system until the occurrence of is obtained. These conditions lead to a test that benefits from the chain structure for proposing a simpler decomposition algorithm for the mean square stability verification for infinite horizon problems.

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Publicado

2008-06-01

Como Citar

Nespoli, C., & do Val, J. (2008). A Mean Square Stability Test for Markovian Jump Linear Systems. Trends in Computational and Applied Mathematics, 9(2), 299–310. https://doi.org/10.5540/tema.2008.09.02.0299

Edição

v. 9 n. 2 (2008)

Seção

Artigo Original

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