Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica

Autores

  • O. Mendèz
  • S. Stumpf

DOI:

https://doi.org/10.5540/tema.2001.02.01.0135

Resumo

O problema da precificação de opções européias foi resolvido pela fórmula de Black e Scholes (Black, Scholes [1]).

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Publicado

2001-06-01

Como Citar

Mendèz, O., & Stumpf, S. (2001). Precificação de Opções Européias de Ações com Dividendos e Volatilidade Estocástica. Trends in Computational and Applied Mathematics, 2(1), 135–143. https://doi.org/10.5540/tema.2001.02.01.0135

Edição

v. 2 n. 1 (2001)

Seção

Artigo Original

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